Bandas de bollinger matemática

Bollinger bandas de matemática
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Se você negociar ações, você o faz por sua conta e risco. Negociação / Investimento em ações carregam alto risco. Qualquer negociação ou ação que você faça no mercado é de sua responsabilidade. A Techpaisa não será responsável por qualquer perda decorrente do uso de qualquer informação no site por qualquer pessoa.
Temos o prazer de anunciar que agora você pode visualizar gráficos e análises detalhadas das seguintes ferramentas de análise técnica na techpaisa:
Analisamos todas as ações negociadas na NSE e fornecemos dicas com base em nossa análise.
Para cada ferramenta de análise técnica, fornecemos uma classificação de 0 a 10. Uma classificação de 0 significaria venda forte, enquanto uma classificação de 10 significaria compra forte. Uma classificação de 5 significaria que nenhuma tendência foi identificada usando essa ferramenta de análise técnica específica. Com cada ferramenta de análise técnica, associamos uma validade de curto prazo a médio prazo, que se traduz em um máximo de 1 mês. Ou seja, quando sugerimos um sinal de 10 (compra forte), dizemos que é válido até 1 mês a partir de agora.
Agora nós explicamos cada método.
RSI (Índice de Força Relativa)
Citando o Tutorial de Stockcharts no RSI, que sugerimos que você leia completamente.
Desenvolvido por J. Welles Wilder, o Relative Strength Index (RSI) é um oscilador de dinâmica que mede a velocidade e a mudança de movimentos de preços. O RSI oscila entre zero e 100. Tradicionalmente, e de acordo com Wilder, o RSI é considerado overbought quando acima de 70 e oversold quando abaixo de 30. Sinais também podem ser gerados procurando por divergências, oscilações de falhas e cruzamentos de linhas centrais. O RSI também pode ser usado para identificar a tendência geral.
Nós usamos o período de 14 dias para calcular o RSI. Obtemos níveis personalizados de sobrecompra e sobrevenda para cada segurança, analisando dados históricos. Também é indicado no tutorial acima que esses níveis variam para cada ação.
Ao analisar o RSI, geramos os seguintes sinais:
Zonas Overbought e Oversold. Divergências de alta e baixa. Zonas de Suporte-Resistência.
Além dos sinais, também informamos se um estoque é tecnicamente fraco ou forte.
No gráfico acima, os níveis de sobrevenda e sobrecompra da RELIANCE são mostrados. 65-70 RSI atuam como níveis de sobrevenda, enquanto que 25-30 RSI atuam como níveis de sobrecompra. Também vemos que 50-60 níveis de RSI atuam como resistência para a CONFIANÇA. Para cada ação, calculamos esses níveis usando nosso algoritmo. Observe também que, um estoque pode permanecer sobrevendido em uma tendência de alta. O RSI deve ser usado com outros indicadores técnicos discutidos abaixo. Recebemos bons sinais de negociação sempre que a resistência ou suporte é quebrado.
No gráfico acima, vemos que o ITC tem seu suporte em 40-50 níveis de RSI.
MACD (Divergência de Convergência Média em Movimento)
Para entender o MACD, você deve ler o Tutorial de Stockcharts no MACD. Nós usamos MACD (12,26,9). O MACD gera os seguintes sinais:
Linha Singal Crossovers Crossover Centerline.
Mais uma vez, tentamos descobrir se o estoque é tecnicamente fraco ou forte.
O gráfico acima mostra os crossovers linha de baixa e linha de sinal de baixa para ASHOKLEY. Várias áreas também são marcadas como "No Trend", já que o macd não deu nenhum sinal e há muitos crossovers.
Médias móveis.
Para entender as Médias Móveis, você deve ler o Tutorial de Gráficos em Médias Móveis. Utilizamos médias móveis exponenciais com período de 20, 50 e 200. O EMA gera os seguintes sinais:
Crossoves duplos - Por exemplo, a EMA de 20 dias cruza a EMA de 50 dias e se torna superior a EMA de 50 dias, então é um sinal positivo. Crossovers de preço - Por exemplo, quando o preço ultrapassa o EMA de 20 dias e se torna menor do que o EMA de 20 dias, é um sinal negativo. Identificação de tendência - Por exemplo, quando o preço é superior a três EMAs de 20, 50 e 200 dias, o estoque está em forte tendência de alta.
As médias móveis exponenciais atuam como níveis de suporte e resistência quando o preço está acima e abaixo da EMA, respectivamente.
O gráfico acima mostra médias móveis exponenciais (EMA) de JUBLFOOD. Podemos ver crossover duplo bearish quando o 20-EMA for abaixo de 50-EMA e o preço das ações cair para 10 dias. O 200-EMA atua como um forte suporte. 20-EMA atua como suporte em uma tendência de alta moderada. Também há um cruzamento duplo otimista quando o 20-EMA se torna maior que 50-EMA.
No gráfico acima, vemos que o GMRINFRA enfrenta resistência de 20-EMA e 50-EMA em uma forte tendência de baixa.
Bandas de Bollinger.
Para obter uma visão geral do Bollinger Bands, leia.
Como você pode ver, as bandas de bollinger são bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média móvel. Usamos Média Móvel Simples de 20 Dias (SMA). Bandas externas são definidas como 2 desvios padrão acima e abaixo da SMA de 20 dias. SMA de 20 dias também é conhecido como faixa intermediária. Bandas de Bollinger podem ser usadas para gerar vários sinais, suportamos os seguintes sinais na techpaisa:
Squeeze - Acontece quando uma ação está sendo negociada com uma volatilidade muito baixa, com uma possibilidade muito alta de um breakout acima da faixa superior ou inferior. Também capturamos movimentos bruscos na direção da banda inferior ou superior.
Gráfico acima mostra NIFTY Bollinger Bands. Antes da tendência de alta de setembro de 2010, vemos um aperto e uma quebra acima da faixa superior. Recentemente, vemos um squeeze e breakout abaixo da banda inferior e NIFTY continua a descer.
Você deve ser cauteloso quanto a sinais falsos e todos os indicadores técnicos acima devem ser consultados antes de tomar uma decisão. Por favor, dê sua opinião e sugira outras ferramentas de análise técnica que você gostaria de ter sobre a techpaisa.

O Básico de Bollinger Bands®
Na década de 1980, John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual de uma média móvel normal, o Bollinger Bands® simplesmente adiciona e subtrai um cálculo de desvio padrão.
O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade, mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor verdadeiro. Ao medir a volatilidade dos preços, Bollinger Bands® se ajusta às condições do mercado. Isto é o que os torna muito úteis para os traders: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Continue lendo para descobrir como este indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação (para obter mais informações sobre volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis).
Bollinger Bands® consiste em uma linha central e dois canais de preços (bandas) acima e abaixo. A linha central é uma média móvel exponencial; os canais de preços são os desvios-padrão do estoque estudado. As bandas irão expandir e contrair à medida que a ação de preço de uma emissão se torne volátil (expansão) ou se torne vinculada a um padrão de negociação apertado (contração). (Saiba mais sobre a diferença entre as médias móveis simples e exponenciais ao verificar as médias móveis: quais são?
Um estoque pode negociar por longos períodos em uma tendência, embora com alguma volatilidade de tempos em tempos. Para melhor ver a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação de preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está negociando. Por exemplo, após um forte aumento ou queda na tendência, o mercado pode se consolidar, negociando de forma estreita e entrecruzando acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os operadores usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência.
Sabemos que os mercados negociam de forma errática diariamente, embora ainda estejam negociando com tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com linhas de suporte e resistência para antecipar a ação de preço de um estoque. A resistência superior e as linhas de suporte inferiores são primeiramente desenhadas e depois extrapoladas para formar canais dentro dos quais o comerciante espera que os preços sejam contidos. Alguns comerciantes desenham linhas retas conectando os tops ou o fundo dos preços para identificar os extremos dos preços superiores ou inferiores, respectivamente, e depois adicionam linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não saírem desse canal, o trader pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo conforme o esperado.
Quando os preços das ações continuamente tocam o Bollinger Band® superior, pensa-se que os preços são sobrecomprables; inversamente, quando eles tocam continuamente a banda inferior, os preços são considerados excessivamente vendidos, desencadeando um sinal de compra.
Ao usar o Bollinger Bands®, designe as bandas superior e inferior como metas de preço. Se o preço desviar da faixa inferior e cruzar acima da média de 20 dias (a linha do meio), a faixa superior passa a representar a meta de preço superior. Em uma forte tendência de alta, os preços normalmente flutuam entre a banda superior e a média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias alerta para uma reversão de tendência para o lado negativo. (Para obter mais informações sobre a direção de um ativo e lucrar com isso, consulte Rastrear preços de ações com linhas de tendência.)
Você pode ver neste gráfico da American Express (NYSE: AXP) desde o início de 2008 que, em sua maior parte, o preço estava tocando a banda inferior e o preço das ações caiu do nível de US $ 60 no inverno para março posição de cerca de US $ 10. Em alguns casos, a ação do preço cortou a linha central (de março a maio e novamente em julho e agosto), mas para muitos comerciantes, certamente não era um sinal de compra, já que a tendência não estava quebrada.
No gráfico de 2001 da Microsoft Corporation (Nasdaq: MSFT) (acima), você pode ver a tendência revertida para uma tendência de alta no início de janeiro, mas veja o quão lento foi ao mostrar a mudança de tendência. Antes de a ação de preço atravessar a linha central, o preço das ações mudou de US $ 20 para US $ 24 e depois entre US $ 24 e US $ 25 antes de alguns comerciantes terem confirmado essa reversão da tendência.
Isso não quer dizer que Bollinger Bands® não seja um indicador bem considerado de problemas de sobrecompra ou sobrevenda, mas gráficos como o layout da Microsoft de 2001 são um bom lembrete de que devemos começar por reconhecer as tendências e, em seguida, as médias móveis simples antes de avançar para indicadores mais exóticos.
Embora todas as estratégias tenham suas desvantagens, o Bollinger Bands® tornou-se uma das ferramentas mais úteis e comumente usadas para destacar os preços extremos de curto prazo em uma segurança. Comprar quando os preços das ações atravessam abaixo da Bollinger Band® inferior geralmente ajudam os comerciantes a tirar proveito das condições de sobrevenda e lucrar quando o preço das ações se movimentar de volta para a linha central de média móvel.

Bollinger bandas de matemática
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Como o Oscilador de Bollinger é calculado?
A banda superior é calculada: Middleband + (D + sqrt (((close - Middle band) ^ 2) / n))
E eu sei calcular as bandas mais baixas de bollinger e bollinger do meio.
Mas há um indescritível indicador chamado oscilador de bollinger que eu encontro combina as bandas de bollinger em um único indicador oscilante. Por favor, explique como calculá-lo. Use SQL, se possível, suponha que os campos contenham valores relevantes.

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Calculando Bollinger Banda Corretamente
Minha banda de bollinger sai como a abaixo, o que não parece certo. Alguma idéia do que há de errado com o meu código para calcular bandas superiores e inferiores?
Eu obtive meus dados daqui.
cálculo para a banda de bollinger.
Tente traçar a média rolando contra suas cotações para SP e ver se faz sentido. Embora sua linha de código para calcular a média de rolagem esteja correta, pode haver algo errado nos dados transmitidos como entrada.
Acredito que as respostas dadas aqui estão incorretas, pois elas retornam o desvio padrão da amostra, enquanto a medida da população é o cálculo correto para as Bandas de Bollinger. As bandas que usam o cálculo da amostra serão muito largas. Os pandas não parecem permitir a escolha entre os cálculos de amostra e de população para qualquer solução apresentada aqui.
O Numpy permite uma escolha, por isso deve ser usado até que uma solução apropriada de pandas seja apresentada.
John Bollinger, CFA, CMT.
Bem, parece que os pandas me alcançaram. Isso funciona corretamente agora.

O que é Bollinger Bands em análise técnica?
“Tudo cede e nada fica fixo”
Somos criaturas de emoção, criaturas repletas de preconceitos e motivadas pelo orgulho e pela vaidade. Como criaturas de emoção, ansiamos por previsibilidade e ordem. Nós lutamos para encontrar padrões em sua ausência. Mas, surpreendentemente - da mutação de genes ao processo chamado difusão - a aleatoriedade é essencial para o funcionamento da natureza - e talvez até seja necessário que os seres humanos existam.
Como hoje é o primeiro dia do restante de nossas vidas, você e eu, sendo um participante do mercado de ações, devemos levar isso a sério. Continue lendo, você poderá relacioná-lo em breve.
Você sabe que o Sr. Mercado também vibra. Surpreso? Sim, existe um termo chamado volatilidade que está inseparavelmente inter-relacionado com o mercado financeiro. Se você quiser entender o termo volatilidade de maneira lúcida, pode usar o termo “velocidade”. Deixe-me citar Albert Einstein “No que diz respeito às leis da matemática, elas não são certas; e, tanto quanto eles estão certos, eles não se referem à realidade. ”Nesta era da análise preditiva, também temos que divulgar nossa ignorância, porque não podemos prever o futuro para a precisão. Se você e eu pudéssemos fazer isso, já estaríamos na lista das cinco pessoas mais ricas do mundo. Certo? Haha!
Há um velho ditado em Wall Street que diz que o mercado é movido por apenas duas emoções que são ganância e medo. Esses dois estados emocionais intrínsecos relacionam a palavra “incerteza” ao mercado de ações. Sucumbir a essas emoções pode ter um “efeito total e deletério” nos portfólios dos investidores e no mercado de ações.
Acredite em mim, a abundância de informações sobre "volatilidade" irá afogar sua cabeça em um "ruído" maciço do mercado financeiro. De acordo com Nassim Nicholas Taleb, os termos “touro” e “urso” têm significado limitado fora da zoologia devido ao conceito de assimetria. Mediana e esperada não significam a mesma coisa no mundo financeiro. Os termos bullish e bearish são muitas vezes palavras vazias, sem aplicação em um mundo de aleatoriedade - particularmente se tal mundo, como o nosso, apresentar resultados assimétricos.
“Suponha que usamos o desvio padrão de possíveis retornos futuros de uma ação como uma medida de sua volatilidade. É razoável levar essa volatilidade como uma constante ao longo do tempo? Eu acho que não."
É amplamente aceito hoje que uma suposição de uma volatilidade constante falha em explicar a existência do sorriso da volatilidade, bem como o caráter leptocúrtico (caudas grossas) da distribuição de estoque. A citada Fischer Black, feita logo após o famoso modelo Black-Scholes de volatilidade constante foi desenvolvida, prova o ponto.
Você deve estar ciente de que os cérebros mais aguçados estão envolvidos nesse mercado de ações com diferentes modelos matemáticos e ferramentas estatísticas para quantificar a volatilidade e estimar o preço subjacente. Está além do escopo deste artigo articular essas estruturas complexas em palavras.
Para mantê-lo simples e preciso para negociação, seria melhor estudar as bandas de Bollinger.
Indicador de Bandas de Bollinger.
Nos anos 80, uma ferramenta chamada “Bollinger Bands” foi inventada por John Bollinger. Essas bandas são indicadores de volatilidade semelhantes ao canal Keltner. Exceto que Bollinger Bands são colocados dois desvios padrão acima e abaixo da média móvel, que geralmente é de 20 dias. Para saber mais sobre o Canal Keltner, clique aqui.
Bollinger Bands Formula.
Evoluiu do conceito de bandas de negociação. Duas bandas de negociação são colocadas em torno de uma média móvel semelhante à técnica de envelope. Por sua simplicidade, estou quebrando-a:
Uma média móvel do período N (MA) Uma banda superior em K vezes um desvio padrão do período N acima da média móvel (MA + Kσ) Uma banda inferior em K vezes um desvio padrão do período N abaixo da média móvel (MA - K )
Os valores para N e K são 20 e 2. Normalmente, a Média Móvel Simples é preferida à Média Móvel Exponencial porque é usada no cálculo da volatilidade usada para definir a largura de banda, portanto, é internamente consistente usar a mesma média para definir o centro ponto. Além disso, tanto para a faixa do meio quanto para o cálculo do desvio padrão, geralmente o mesmo período é usado. Por uma média de 20 dias, os 20 dias mais recentes são usados. No dia seguinte, os dados do dia mais antigo são descartados e os mais recentes incluídos. O mesmo vale para a volatilidade; para cada período, a volatilidade é medida usando os períodos imediatamente anteriores.
Você deve estar ciente de que o Desvio Padrão (DP) é um conceito estatístico que descreve como os preços estão dispersos em torno de um valor médio. A importância de usar dois desvios padrão é que ele garante que 95% dos dados de preços caiam entre as duas bandas de negociação. Para conhecer o processo de cálculo do desvio padrão, você pode sempre consultar nosso guia comum “Google”.
O padrão para bandas de Bollinger é um cálculo de 20 dias e ± 2 desvios padrão. Surpreendentemente, você descobrirá que à medida que encurta o período de cálculo, você precisará reduzir o número de desvios padrão usados ​​para definir a largura de banda, e que conforme você aumenta o número de períodos, precisará ampliar a largura de banda.
De acordo com Bollinger, se você usar um ponto inicial de 2 desvios padrão e um cálculo de 20 períodos, você deve diminuir a largura de banda para 1,9 desvios padrão em 10 períodos e aumentá-lo para 2,1 desvios padrão em 50 períodos. Mas nenhuma das estratégias é mais importante que a evolução dos mercados.
Se o período for menor que 10 ou maior que 50, a alteração da periodicidade das barras é mais apropriada. Suponha que, se você exigir um período de cálculo mais curto que 10 dias, um deslocamento para barras horárias pode ser melhor do que tentar aumentar o período de cálculo cada vez mais.
Eu quero adicionar mais uma variação do Bollinger, ou seja, várias bandas ao mesmo tempo. Isso pode ser feito de duas maneiras. Uma é plotar bandas múltiplas usando os mesmos períodos de cálculo, digamos 20 períodos, mas diferentes larguras de banda, 1 & amp; 2 desvios padrão, por exemplo. A outra é plotar múltiplos conjuntos de bandas com diferentes parâmetros, digamos 20 períodos e 2 desvios-padrão e 50 períodos e 2,1 desvios-padrão, no mesmo gráfico.
Como regra geral, os preços são considerados excessivamente altos (overbought) quando tocam a faixa superior. Eles são considerados excessivamente baixos (oversold) quando tocam a banda inferior. O conceito estatístico por trás dos termos técnicos sobrecomprado e sobrevendido é que, à medida que os preços se afastam da média, você e eu devemos esperar que eles voltem para a média.
Nota: As bandas de Bollinger são úteis para fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Na faixa superior, os preços são altos e vice-versa. Isso nos ajuda no reconhecimento de padrões e desenvolve nossa própria estratégia.
Eu quero fornecer outra informação. Bollinger desenvolveu 3 novos indicadores baseados em suas próprias bandas.
BBImpulse - Ajuda a medir a mudança de preço em função das bandas. Percent Bandwith (% b) - É usado para normalizar a largura das bandas ao longo do tempo. Delta da largura de banda - Ajuda a quantificar a largura variável das bandas.
Volatilidade e Largura de Banda.
Sim, a largura da banda mede a volatilidade.
Como funcionam as bandas de Bollinger?
Usando Bollinger Bands como alvos.
Até agora você deve ter uma idéia sobre o uso de bandas de Bollinger. A maneira mais comum de usá-lo é manter as bandas superior e inferior como metas de preço. Suponhamos que, se os preços retornarem da faixa inferior e cruzarem acima da média de 20 dias, a faixa superior se tornará a meta de preço no lado positivo e vice-versa. Normalmente, o nível de preços oscila dentro da faixa superior e da média de 20 dias no caso de uma forte tendência de alta, ao passo que ocorre exatamente o oposto no caso de uma forte tendência de baixa.
Durante um período de aumento da volatilidade dos preços, a distância entre as duas bandas aumentará, enquanto que durante um período de baixa volatilidade as bandas irão contrair. Geralmente a contração e extração vem alternadamente. OK. Vou quebrá-lo para melhor clareza. Antes de continuar, você deve saber que a volatilidade é cíclica mesmo quando o preço não é.
Por favor, lembre-se destes pontos. Durante o período de baixa volatilidade, as bandas se aproximam, restringindo a média móvel. É um sinal de que um mercado pode estar prestes a iniciar uma nova tendência e os comerciantes usam isso como possíveis oportunidades comerciais no futuro, porque você sabe que após a contração vem a fase de expansão / explosão. Esta regra nunca é quebrada. As bandas de Bollinger são movidas pela volatilidade e o “squeeze” é um reflexo puro dessa volatilidade. Quando a volatilidade cai para níveis historicamente baixos, o aperto está ativado. Um indicador chamado "Largura de banda" foi criado para medir. Normalmente, o aperto é acionado quando a largura de banda cai para o nível mais baixo em seis meses. Com frequência, à medida que o fim de um aperto se aproxima, o preço encurtará um curto movimento de falsificação, e então abruptamente virará e surgirá na direção da tendência emergente.
Para lidar com a falsificação da cabeça, você pode esperar que a mudança se desenvolva o suficiente para que haja uma pequena dúvida sobre a natureza da tendência emergente. Ou se você quiser trocar o squeeze desde o começo, você pode tomar uma posição inicial na direção do falso e usar a técnica trailing stop loss.
Após a baixa volatilidade, a alta volatilidade chega à mesa. Assim, quando uma tendência poderosa nasce, a volatilidade se expande tanto que a banda inferior cairá em tendência de alta e vice-versa. Mas você sabe que funciona muito bem quando combinado com outros indicadores e osciladores.
Normalmente, a vida útil máxima do movimento do preço ocorre dentro das duas bandas. Quando as brechas de preço de ambos os lados são chamadas de breakouts. Quando combinado com outros fatores, pode fornecer algumas pistas.
Para simplificar, você deve considerar este ponto também. Como mencionado anteriormente, a expansão segue a contração e o processo é repetido. Assim, quando o nível de volatilidade diminui de uma fase de expansão, às vezes é conhecido como padrão de pinça.
Como você sabe que uma mesa parece estável em quatro pernas, às vezes três está bem, mas menos que isso se comporta como uma pessoa bêbada. Da mesma forma, qualquer comércio, independentemente da tendência seguinte, contrário ou swing você deve considerar pelo menos três condições para cumprir. Isso não apenas ajudará você a fazer ações melhores, mas também se refletirá gradualmente em seu portfólio.
Preço como dançarino dá sinal.
Rindo? Ok, aproveite a dança. Existem duas formas de sinais, ou seja, M-Top e W-Bottom.
Bollinger usou os conceitos de M-patterns em suas próprias bandas para identificar o M-Top. Entre os possíveis padrões que podem formar o M-Top estão topos duplos, cabeça e ombros e diamantes. O ideal M-Top é formado quando.
Passo 1) O nível de preço faz um alto fora da faixa superior ou pelo menos toca a faixa superior.
Etapa 2) O preço é puxado de volta para a faixa do meio.
Etapa 3) O nível de preço volta para a faixa superior. Idealmente deve ser menor do que a anterior alta e abaixo da faixa superior.
Passo 4) O volume será maior no primeiro avanço do que no segundo.
Não é interessante? Agora vamos para a interpretação & # 8230;
Esses tops agem como um sinal de alerta. Além disso, a fraqueza da tendência é refletida quando a segunda alta falha ao tocar a banda superior. O momento perde sua força e tem a possibilidade de reverter. Considerando outros fatores pode-se facilmente ir para um comércio de contra.
Assim como o M-top, os possíveis padrões que podem formar o W-Bottom são fundos duplos, cabeça e ombros invertidos. O ideal W-Bottom é formado quando.
Passo 1) O nível de preço faz um baixo fora da banda inferior ou pelo menos toca na banda inferior.
Etapa 2) O preço é devolvido para a banda do meio.
Etapa 3) O nível de preço é puxado de volta para a faixa inferior. Idealmente, deve ser maior do que a anterior baixa e acima da faixa inferior.
Passo 4) O volume será maior no primeiro declínio do que no segundo.
Este bottoms atua como um sinal de alerta. Além disso, a fraqueza da tendência é refletida quando o segundo ponto fraco não toca na faixa inferior. O momento perde sua força e tem a possibilidade de reverter. Considerando outros fatores pode-se facilmente ir para um comércio de contra.
Você sabe, juntamente com os indicadores de volume, os indicadores de momento podem ser muito úteis no processo de diagnóstico. Como você sabe que cada indicador opera independentemente do outro, então quando eles sinalizam juntos, eles oferecem um alto nível de confiança nas perspectivas para o estoque.
Bollinger Bands Trading Strategy.
Deve-se realmente comprar quando a banda superior é excedida e curta quando a banda inferior é quebrada para baixo. Deve-se comprar em força quando se aproxima a banda superior somente se um indicador confirmar e vender uma fraqueza quando a banda inferior é aproximada, se e somente se confirmado por outros indicadores Deve-se comprar perto da faixa inferior, usando um padrão W e um indicador para esclarecer a configuração e vice-versa.
Alguns dos conceitos mencionados aqui são os resultados da minha especulação baseada nas teorias de John Bollinger e John Murphy. Existe um & # 8216; possibilidade diferente de zero que as estratégias e conclusões acima são falhas. Por isso, em vez de tomá-las ao pé da letra, por favor, considere-as como pontos de partida para estimular o seu próprio processo de pensamento independente & # 8217; . Você deve estar ciente de que as células que disparam juntas se conectam.
Para saber mais sobre Bollinger Bands e Análise Técnica, você pode se inscrever no Curso de Análise Técnica no Elearnmarkets. ou então você está livre para continuar, o Google está esperando ...
Como uma expressão de gratidão, gostaria de lhe agradecer por se dar ao trabalho de ler esta frase. Espero que você tenha alguma clareza em “Bollinger Bands”.
Seja livre para deixar suas sugestões ou comentários ou perguntas no espaço abaixo.
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3 comentários.
A faixa inferior reflete uma área de sobrevenda, portanto, quando os preços se movem em direção à banda inferior, ela não gera um sinal de compra?
ou depende do tipo de estoque?
Eu estava pensando em comprar um livro sobre análise de bandas de bollinger, mas duvidei de quanto eu seria capaz de colocá-lo em prática. Agora estou confiante de que devo comprar e aprender. Graças a sua explicação fácil. Devo dizer que a aprendizagem é uma escola realmente gratuita, sem qualquer expectativa de recompensa, mas vai ter muito & # 8216; dua & # 8216; . Eu pessoalmente não me importaria mesmo pagar por esse serviço a todos!
Obrigado por tais palavras encorajadoras. Aprecie-o ao núcleo.
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Canal Keltner.
O Keltner Channel original foi batizado com o nome de um comerciante de milho de Chicago, Chester W. Keltner. Keltner usou uma média móvel simples de dez dias do preço típico, TP = (Alto + Baixo + Fechado) / 3, como a linha central e construiu uma faixa em torno dele traçando uma linha acima dele usando a média móvel simples (SMA) de altos e uma linha abaixo usando SMA de baixos. Todas as três médias móveis simples usaram o mesmo período de lookback de 10 dias. Essa versão original do canal Keltner não está mais em uso. O canal Keltner moderno usa SMA ou EMA (Média móvel exponencial) para a linha central e ATR (Average True Range) de Wilder multiplicado por um fator de volatilidade para criar as bandas.
A Fig. 1 mostra o Canal Keltner aplicado ao gráfico de futuros S & amp; P500 e-mini.
Figura 1: Canal Keltner plotado em um gráfico diário de 9 meses do ES:
O canal Keltner é usado de duas maneiras:
identificar breakouts para acompanhar a tendência e encontrar níveis de preço de sobrecompra / sobrevenda dentro das faixas de negociação.
Bollinger Bands: uma variedade de bandas de volatilidade.
O problema com o uso de ATR é sua resposta lenta a mudanças na volatilidade. Criar uma banda responsiva à volatilidade pode melhorar a confiabilidade dos sinais de tendência. Há muitos métodos para escolher, embora todos esses métodos usem um valor constante como multiplicador ou fator de escala para dimensionamento. В.
O multiplicador ou fator de volatilidade aumenta ou reduz a sensibilidade da banda a mudanças no preço. Em matemática simples, se & ldquo; & rdquo; é um fator de escala e & ldquo; p & rdquo; é uma porcentagem fixa, então as seguintes bandas podem ser construídas:
Nas fórmulas acima, MA é a média móvel de preço e Band é o valor calculado para traçar a faixa no gráfico de preços. Para calcular ambas as bandas (para cima e para baixo a partir do MA), dois valores devem ser calculados usando-se s e s, portanto, s.
Uma medida robusta da volatilidade dos preços é o desvio padrão do preço em si, calculado ao longo de um período de histórico de preços recente, que é a última fórmula listada acima. John Bollinger popularizou a combinação de uma média móvel simples de 20 dias com bandas formadas usando 2 desvios padrão de variações de preço durante o mesmo período de 20 dias e agora eles são freqüentemente chamados de Bollinger Bands.
Como o desvio padrão representa um nível de confiança e os preços não são normalmente distribuídos (ou seja, devido a caudas grossas no preço dos mercados financeiros), a escolha de dois desvios padrão produz uma faixa de confiança de 87%. Se os preços fossem normalmente distribuídos, dois desvios padrão teriam equivalido a 95,4% da faixa de ação de preço. Os sistemas de negociação baseados em Bollinger Bands geralmente são combinados com outras técnicas para identificar níveis extremos de preços.
Figura 2: Bandas de Bollinger padrão em um gráfico diário de um ano de GS.
Caracteristicamente, uma vez que os preços tendem a sair do Bollinger Band superior ou inferior, eles podem permanecer fora por alguns dias seguidos. Esse tipo de comportamento é chamado de "subindo as bandas". e é típico do que também é chamado "alto momento". & rdquo;
Note-se que a largura da banda varia consideravelmente com a volatilidade dos preços e que um período de alta volatilidade provoca uma bolha, que se estende além do período em que a volatilidade declina. Bandas de Bollinger são excelentes para mostrar a natureza cíclica da volatilidade: baixa volatilidade gera alta volatilidade e vice-versa. Também é possível aplicar Bollinger Bands a diferentes intervalos de tempo para esclarecer tendências maiores e menores no mercado, conforme mostrado no gráfico abaixo, que combina bandas semanais e diárias.
Figura 3: Gráfico Diário de Um Ano do GS com Bollinger Bands padrão.
Azul: bandas diárias de Bollinger, verdes: Bandas de Bollinger semanais.
A Figura 3 é o mesmo gráfico de preços da Figura 2, com a adição de Bandas de Bollinger semanais plotadas em verde. As bandas semanais de Bollinger mostram claramente como elas influenciam e geralmente contêm bandas de Bollinger diárias menores. Observe que no início de 2013, a tendência de alta dinâmica colocou barras de preço fora da faixa semanal e as manteve lá por dois meses, enquanto as Bandas de Bollinger diárias ainda continham preços. As bandas semanais colocam o movimento no contexto adequado do momento que de outra forma poderia ter sido menos distinguível.
Bandas de Bollinger modificadas.
Qualquer medida de volatilidade baseada em dados históricos, incluindo Bollinger Bands, expande-se rapidamente após um aumento de volatilidade, mas contrai mais lentamente à medida que a volatilidade diminui. O calcanhar de Aquiles de Bollinger Bands é o tempo que eles levam para contratar depois que a volatilidade cai, o que torna a negociação de alguns instrumentos usando Bollinger Bands, por si só, difícil ou menos lucrativa. Você precisaria de outras técnicas em um sistema Bollinger Band convencional para torná-lo viável.
O gráfico abaixo ilustra esse problema:
Movimento inicial: As bandas expandem rapidamente à medida que a volatilidade se expande na seção 1. Pernas de reversão: As bandas de Bollinger não se contraem rápido o suficiente para permitir que o comerciante capture grande parte da perna de reversão 1. Os comerciantes devem usar outro indicador para encontrar a primeira inversão do urso mover ou confiar na leitura hábil da ação do preço. Squeeze: Um padrão menor de Bollinger Band ocorre aproximadamente às 11:20 (ponto 3 à esquerda), mas até lá, metade do movimento de reversão já aconteceu. Se você considerar o aperto mais significativo por volta das 15:00 (ponto 3 à direita), dois terços da jogada foi perdida.
Figura 4: Bandas de Bollinger padrão em um gráfico intradiário de 5 minutos do ES (8 de março de 2013): observe que a contração lenta dessas bandas incorre em atraso na tomada de decisões do trader.
É possível corrigir este problema. Dennis McNicholl escreveu sobre um novo método para calcular Bollinger Bands em um artigo: "Better Bollinger Bands & rdquo; (Revista Futures, outubro de 1998). McNicholl recomenda melhorar Bollinger Bands, modificando:
a fórmula da linha central e equações diferentes para calcular as bandas.
As bandas seguem o preço mais de perto e respondem mais rapidamente às mudanças na volatilidade com essas modificações.
O gráfico abaixo compara as bandas convencionais de Bollinger em laranja com as bandas modificadas por McNichol em azul. Você pode ver como as bandas se contraem mais rapidamente após as expansões de volatilidade, embora ainda haja um atraso.
Figura 5: Gráfico Intradiário de 5 Min de ES (8 de março de 2013) com bandas de Bollinger modificadas e padrão:
Melhores bandas ainda.
Nós construímos o conceito de tendências da parte 1 e discutimos algumas das bandas comerciais mais populares e as principais técnicas para negociá-las neste artigo. A técnica de construção de banda mais complexa e avançada é baseada em estatísticas e não apenas em fatores de preço. O terceiro artigo desta série será dedicado a este assunto.
* O seguinte código curto para o TradeStation traça um Bollinger Band modificado baseado nas fórmulas de McNicholl:
entradas: período (20), fator (2.0);
vars: alpha (0), m1 (0), ut (0), dt (0), m2 (0), ut2 (0), dt2 (0), mas (0), blt (0);
alfa = 2 / (período + 1);
Mt = alpha * close + (1 - alfa) * m1;
ut = alfa * m1 + (1 - alfa) * ut;
dt = ((2 - alfa) * m1 - ut) / (1 - alfa);
mt2 = alfa * absvalor (fechado - dt) + (1 - alfa) * m2;
ut2 = alfa * m2 + (1 - alfa) * ut2;
dt2 = ((2 - alfa) * m2 - ut2) / (1 - alfa);
mas = dt + fator * dt2;
blt = dt - fator * dt2;
Sobre o autor: Ali é um arquiteto de TI com sede em Toronto, no Canadá. Ele começou a negociar opções em 2006. Apesar do sucesso inicial, ele percebeu que precisava de uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mercado para garantir o sucesso contínuo. A leitura dos livros do Dr. Tharp levou-o a Cary para participar de vários cursos do IITM. Ali passou os últimos cinco anos estudando e aperfeiçoando sua negociação. Ele está planejando mudar para negociação em tempo integral depois de concluir seu atual projeto de consultoria em tecnologia.
O sistema de day trading da Frog tem múltiplas oportunidades intraday a cada dia em que o mercado está aberto. Posições são fechadas até o final do dia, então não há risco durante a noite ou se preocupar com posições enquanto você deita na cama à noite. O sistema Frog faz parte do Workshop de Day-Trading em agosto.
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Uma análise mais detalhada dos números do desemprego: parte 2.
por D. R. Barton, Jr.
No momento em que você ler este artigo, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) terá concluído sua reunião, feito o anúncio, e Ben Bernanke terá passado por outro pós-Fed & rdquo; conferência de imprensa. Desde que apresentei este artigo bem antes de todos esses embates acontecerem, não havia necessidade de especular sobre o que o Bernanke disse - você já deve saber quando ler isso.
Se você vai, no entanto, me permitir uma ou duas previsões. Podemos ter certeza de que especialistas e palestrantes vão dissecar cada sílaba e nuance, e o mercado vai pular para cima e para baixo por um tempo durante e após a dissecação. O mais provável é que o Fed mantenha o curso e diga que qualquer redução ( ou outro eufemismo para reduzir a injeção monetária mensal semelhante à da morfina) não ocorrerá no curto prazo. Eles também terão que lidar com o quadro econômico em geral e com o quadro de empregos em particular. situação do desemprego na semana passada e esta semana, vamos continuar sobre esse assunto um pouco mais.
Wow - Há muitas pessoas desempregadas lá fora ...
Na semana passada, discutimos como "maximizar o emprego" faz parte do mandato duplo do Fed do Congresso. E, sem dúvida, o Fed acaba de falar sobre a melhoria do quadro de empregos, uma vez que o Bureau of Labor Statistics & rsquo; (BLS) gráfico é algo como isto:
Antes de começarmos a analisar este gráfico, aqui está um ponto interessante: você verá que o nível alvo de 6,5% do Fed, o driver da atual política monetária, está acima do nível mais alto de desemprego atingido durante a década anterior à explosão de bolha imobiliária.
O & ldquo; SA & rdquo; entre parênteses no título significa "ajustado sazonalmente". Em teoria, ajustar a taxa de desemprego para fatores sazonais faz algum sentido. Por exemplo, seria de esperar um desemprego menor em torno da temporada de compras de Natal. Na prática, a SA tornou-se apenas mais uma alavanca para os políticos empatarem e eruditarem para desacreditarem.
Por outro lado, há problemas em analisar dados completamente não filtrados? Certo. Por exemplo, eu cresci na família nuclear clássica: meu pai tinha uma boa posição profissional na fábrica local e minha mãe ficou em casa e criou três crianças de maneira exemplar. Ela estava realmente "desempregada & rdquo ;? Ela trabalhou mais do que qualquer um que eu conhecia entre administrar a casa e se voluntariar para o ministério e para outras várias causas. Mas, por qualquer medida econômica, ela seria considerada desempregada. Ela não desejava "normal" emprego na forma de um trabalho assalariado, por isso ela realmente não era um "participante" no mercado de trabalho.
Assim, enquanto vários filtros podem ser necessários, a forma como alguns são lançados nos dados para mostrar uma imagem de emprego mais otimista é totalmente insana. O pior exemplo de filtro mal utilizado vem da agora infame Taxa de Participação da Força de Trabalho. Ele tenta abordar questões como se minha mãe deveria ter sido contada, mas faz isso de uma maneira que não acompanha as tendências atuais (e é realmente tão interessante que poderíamos abordá-la em profundidade na semana que vem ...) .
Para aqueles de vocês que leram o artigo da semana passada, tenho certeza de que estão se perguntando como os números dos EUA se comparam aos números menos filtrados que apresentamos para a União Européia. Para ser justo, todos os países europeus & rsquo; números de desemprego publicados da mesma forma têm camadas e camadas de filtros. Mas eu acho que a taxa de emprego de todas as pessoas empregáveis ​​é uma maneira interessante de olhar para os números, então vamos voltar para uma comparação de países conforme fornecido pela muito boa biblioteca de dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). ).
Aqui está o gráfico do quarto trimestre de 2012 que inclui os EUA, os países da UE que analisamos na semana passada e alguns outros notáveis ​​(Japão, Austrália, Canadá, etc.):
Podemos ver um padrão semelhante aqui para gráfico da semana passada com maior emprego geralmente nos países do norte e oeste da Europa e valores mais baixos para os estados do sul e leste da Europa. Você também notará que o desemprego BLS figura em cerca de 7 Ѕ % não se traduz em uma taxa de emprego de 92%, medindo a OCDE utilizada. Segundo a medição da OCDE, os EUA estão no meio do pacote de empregos em comparação com os outros países do estudo.
Deixando de lado os números da OCDE, o Fed continua comprometido com um processo de tomada de decisões vinculado ao desemprego de 6,5% do BLS. Enquanto esse número continuar a impulsionar sua estratégia, continuará a ser de importância primordial para os mercados de ações.
Uma vez que o número de empregos no BLS é tão significativo neste momento, provavelmente vale a pena descolar esta data com uma ou duas outras camadas na próxima semana.
Como sempre, seus comentários e feedback são bem-vindos! Por favor, envie seus pensamentos para drbarton & ldquo; em & rdquo; vantharp.
Sobre o autor: Uma paixão pela abordagem sistemática dos mercados e amor ao longo da vida de ensino e aprendizagem têm impulsionado D. R. Barton, Jr. para o topo da arena de investimento e negociação. Ele é um convidado regularmente apresentado no Report on Business TV e no WTOP News Radio em Washington, D. C., e tem sido convidado da Bloomberg Radio. Seus artigos foram publicados na revista SmartMoney e Financial Advisor. Você pode entrar em contato com a D. R. em "drbarton" em "vantharp".
Análise e Estratégia de Ouro: 17 de junho de 2013.
por Florian Grummes.
De tempos em tempos, compartilharemos o relatório de Florian com você. Clique aqui para ver o relatório de junho.
Sobre o autor: Florian Grummes (nascido em 1975 em Munique) vem estudando e negociando o mercado de ouro desde 2003. Além de seu negócio comercial, ele é um compositor muito criativo e bem sucedido, compositor e produtor musical.
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19 de junho de 2013 # 634.
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