2 rsi estratégia de período

RSI e como lucrar com isso.
Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como mágico nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é? Nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros S & amp; P E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & amp; P. Em suma, desejamos continuar com o S & amp; P quando ele experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
O sistema backtest foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do sistema.
Percentagem de vencedores: 67%
Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia acumulada RSI (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
Resultados cumulativos do sistema RSI (2).
Percentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
O que seria o sistema RSI de 2 períodos parece negociar 100 ações do mercado de caixa S & amp; P voltado para 1993? É bastante bom.
Conclusões
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida.
Obtenha o livro.
TradeStation RSI (2) WorkSpace.
Atualização 2013:
Um artigo adicional foi publicado em 2013, que atualiza o sistema RSI e explora-o com mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Ambas as estratégias são idênticas para mim e não existe um RSI cimmulativo, apenas um RSI regular. Além disso, 52 trades em 15 anos estão longe de ser uma amostra significativa.
Rick, acabei de atualizar o arquivo de texto. Faltava a estratégia cumulativa de RSI. Obrigado.
Obrigado pelo sistema simples. Eu uso RSI e amo eles. Rick, por que você não faz o teste nos últimos 100 anos e avise-nos. 15 anos é muito bom! Obrigado novamente por compartilhar!
[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta publicação), decidi testar como funcionaria um indicador de DV2 cumulativo. Este é um teste sem atrito [& # 8230;]
[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta postagem) e os resultados do meu DV2 cumulativo (encontrado nesta publicação) Eu decidi testar como um [& # 8230;]
Depois de ler o seu artigo, eu me perguntei se a perda de perdas de US $ 1000 garantiu ao comprar no preço de fechamento?
Não é garantida nenhuma parada. Isso faz parte do risco de ter negócios quando o mercado está fechado.
Isso significa que seus retornos simulados estão incorretos eo sistema não é lucrativo.
Você pode explicar por que os retornos simulados não estão corretos e quais os verdadeiros resultados simulados baseados em suas corridas?
Como pode-se não controlar a diferença entre o preço de fechamento e de abertura, a simulação que você ofereceu pode não ser lucrativa. Execute a simulação ao preço de abertura em vez do preço de fechamento.
Se as lacunas de preços abaixo da nossa parada, seremos retirados em uma perda maior do que a nossa parada. A remoção da parada produz & # 8220; melhor & # 8221; resultados. Eu também estudei negociando um sistema similar que se reduz ao gráfico de 5 minutos. Garanto-lhe que é rentável. Eu encorajo você a testar o conceito em sua própria plataforma. Obrigado!
Ou a condição de parada-perda de $ 1000 precisa ser removida quando estiver funcionando no preço de fechamento.
Para aqueles que usam TC2000 ou Telechart, isso é de Bruce no worden sobre accum RSI (2):
Isso é muito simples se você quiser o total de um RSI suavizado não-Wilder & # 8217; s:
Você testou por 15 minutos e por que você sai às 65?
Não testei um período de tempo de 15 minutos. A saída em 65 não é um número otimizado & # 8211; Acabei de escolher o que achava razoável. Claro que você pode testar e modificar o parâmetro de sua preferência.
Oi Jeff, eu sou um comerciante novato e estou me perguntando como podemos realmente comprar no fechamento quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. & # 8221; como indicado para as regras em RSI (2) ??
Como não podemos prever o preço de fechamento de hoje, isso significa comprar o estoque de amanhã no preço de fechamento de hoje?
Boa pergunta. Se você troca futuros, as coisas são um pouco mais fáceis. Eu principalmente comércio de futuros e fazer pedidos no final do dia é simples. O mercado fecha, o seu programa de computador calcula os resultados e coloca a ordem. Como os mercados de futuros estão abertos depois que a sessão diária termina, seu pedido é preenchido. Para estoques dentro da TradeStation, você poderia simplesmente fazer com que seu sistema calculasse os resultados do RSI (2) 5 minutos antes do fechamento do mercado. Isso pode ser feito através da programação ou ajuste dos horários da sessão em sua plataforma de negociação. O seu pedido é colocado antes do fechamento e seu pedido é preenchido perto do preço do final do dia. Espero que ajude.
Muito obrigado pela resposta. Isso definitivamente ajuda muito!
Jeff, muito obrigado por publicar isso. Adoro seu blog.
Com esse sistema, vejo que o campo é longo apenas. Você testou isso também curto e mais de 90?
Olá JB. Desculpe pela longa demora em voltar com você. Desconsiderei o seu comentário. Eu fiz alguns testes com uma curta e não foi muito produtivo. No entanto, pode valer a pena voltar a olhar, já que tem sido muitos anos. Obrigado pela idéia de um futuro artigo!
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Atualização RSI de 2 períodos de Connors para 2014.
Com o ano de 2015 sendo apenas alguns dias de idade, é hora de olhar para o método de negociação de RSI de 2 período muito popular por Larry Connors e Cesar Alvarez. Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o modelo de negociação padrão de dois períodos, conforme definido no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam", está em queda. Durante o ano de 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o modelo de negociação em perda. Lembre-se, o modelo comercial não teve paradas. Desde essa queda, o modelo vem se recuperando lentamente. Abaixo está um gráfico de patrimônio mostrando a curva de capital do modelo comercial que negocia o índice SPX de 1980. Você pode facilmente ver a grande queda em torno do número de negociação 135.
Aqui está uma visão de closeup dos últimos 23 negócios, que abrange os últimos seis anos.
O modelo comercial originalmente proposto por Larry Connors é muito simples e consiste em negociações longas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes neste artigo usarão as seguintes suposições:
Capital inicial: US $ 100.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias com um risco de $ 2,000 por negociação. Não há paradas. O P & amp; L de cada negócio não é reinvestido. Comissões e amp; Deslizamentos não são contabilizados.
Abaixo está o desempenho anual desse modelo de negociação nos últimos anos. Podemos ver que os anos de 2013 e, em particular, em 2014, assistiram a uma drástica redução do lucro líquido. É o forte mercado altista que temos experimentado nos últimos anos um fenômeno temporário que está prejudicando o desempenho deste modelo de negociação? Poderia ser. Ou é simplesmente este modelo comercial lentamente perdendo sua vantagem? Isso também pode ser. É difícil dizer isso neste momento.
Não é como rebaixamentos que não aconteceram antes, mas não é exatamente o que eu quero explorar. Eu quero dar uma olhada mais de perto no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o modelo básico de negociação de Larry Connors.
Modelo de negociação modificado.
No ano de 2013, explorei a robustez dos parâmetros de negociação utilizados pelo modelo de negociação RSI de 2 períodos. Esse artigo pode ser encontrado aqui. Nesse artigo, foi proposta uma versão ligeiramente modificada das regras originais de negociação. Em suma, eles dobraram o valor do limiar do RSI (de 5 para 10) e atrapalharam o período de retrospectiva para a regra de saída média móvel simples (de 5 a 10). Finalmente, foi adicionado um valor de paragem de US $ 2.000. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada negociação. Aqui está um resumo das mudanças de regras.
Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Use uma parada difícil de US $ 2.000.
Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de reduzirmos a posição sobre o que consideramos um recuo viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também aumentamos nosso período de retrospectiva para nosso cálculo de saída. Assim, deveríamos estar mantendo alguns dos negócios um pouco mais em uma tentativa de obter mais lucro. O valor de parada prejudica o desempenho do nosso modelo. Por exemplo, remover o valor de parada resultará em $ 157.000 em lucro com um fator de lucro de 2.7. No entanto, estamos indo para manter a parada no lugar porque o comércio sem parar é algo que a maioria das pessoas não estará fazendo! Isso também ajudará a nos proteger de grandes negociações perdedoras, como visto em 2011. Essas novas regras resultam em novas altas de equidade, ao contrário das regras originais que estão se recuperando de uma grande perda em 2011.
Nota, no formulário de artigo RSI de 2 períodos 2013, eu indiquei incorretamente que a perda de parada não prejudica o desempenho. Eu aparentemente estava olhando para o relatório de desempenho e carreguei os gráficos errados! Stops do doer o sistema, mas nossas regras modificadas continuam a funcionar bem.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas ideias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente que o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema de negociação lucrativo.
Obtenha o livro.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Indicador de MCVI e estratégia em gráficos diários.
Para ser claro, a estratégia modificada compra o fechamento sempre que o RSI de 1 dia (2) (usando o preço esperado de fechamento) é de 10 ou menos, certo? Ou seja, não está usando o RSI cumulativo (2).
Além disso, a saída é executada em fechar (se fechar é & gt; 10d MA) ou no seguinte aberto?
A estratégia modificada compra no fechamento da barra atual quando o RSI de 2 períodos cruza abaixo de 10. Ele não usa o RSI cumulativo. A saída também ocorre no fechamento da barra atual quando o preço de fechamento está acima do SMA de 10 dias.
Você já analisou o artigo de Mike Bryant sobre um inversor adaptativo Fisher RSI?
Obrigado pelo link Ryan. Parece interessante!
O código RSI2 Strategy Files (Trade Station ELD) difere do arquivo de estratégia RSI2 (arquivo de texto) fornecido acima. Qual deles é aquele que você modificou para melhorar a curva de capital? Qual é o código EL para normalização ou onde pode ser encontrado?
No futuro, algo que seria muito útil para entender um programa codificado em EL em primeira leitura, seria uma definição em inglês das variáveis ​​e entradas. Sim, alguns são óbvios e outros são arcanos. Estamos tentando aprender com você, portanto, uma explicação dos termos seria útil.
Olá Jim. Eu estou olhando para a versão do arquivo de texto e que parece ter os valores de entrada corretos. Tanto o arquivo de texto quanto o arquivo ELD devem ser quase idênticos em que 1) ambos usam RSI (2) como um acionador de entrada e 2) ambos usam um SMA como uma saída. A única diferença entre o modelo de negociação do Connor e minha pequena modificação é alterar os valores de lookback de 5 para 10. Admito que presumo que o leitor tenha algum entendimento geral de codificação quando eu escrevo os artigos. Eu estive pensando em criar uma série de artigos ou vídeos de treinamento gratuitos sobre os fundamentos do código EasyLanguage. É aqui que eu explicaria detalhadamente modelos comerciais simples, como o que estamos vendo agora, e o que cada linha de código significa. Isso seria algo que você estaria interessado?
E quanto ao caso raro em que o preço de fechamento previsto está abaixo do RSI (2) de 10, mas acima do 10d MA (ou pouco abaixo dele)? Nenhum comércio nesse caso? (Usando & # 8220; Modified Trading Model & # 8221; acima).
Olá MP. Essa condição é cuidada na lógica de entrada do código. De fato, você não deseja abrir uma negociação se a condição de saída já for verdadeira. Aqui está a linha de código:
Se (RSI_Value MA200) E (Fechar Werner diz:
Vamos supor que você seja expulso após o stop loss de 2%. O marcado continua ainda neste dia. Você entra em um novo comércio no final deste dia?
Sim, você compraria novamente. Desde que as condições de compra sejam verdadeiras e a sua posição seja plana.
Como posso obter o código programado para rodar em MT4 usando uma conta FXCM ou Forex? THX.
Olá Robert. Desculpe, mas eu não estou familiarizado com essa plataforma. Talvez alguém possa ajudar quem está lendo isso? Outra opção é levá-lo para outro fórum onde você provavelmente encontrará alguém para convertê-lo para você.
Que tal deixar os lucros correrem? Uma vez que o fechamento esteja acima do 10 dia, ele não sairá até a parada ou um fechamento subseqüente abaixo do dia 10. Então, a mesma quantidade de risco que você deixa correr mais. Certamente ganha pct declina, mas eu me pergunto se a rentabilidade global sobe.
verificado o mesmo, para $ SPY com entrada definida como no fechamento quando o RSI (2) está abaixo e sair definido para um fechamento maior nos próximos cinco dias, caso contrário, com uma perda no quinto dia de negociação, desde Y2K até dezembro de 2015.
média por negociação em 1,3%, mediana em 0,83%,
média de ganho de negociação a 1,74%, perda média de negociação a -3,02%
com um fator de lucro de 5,6.
Eu vejo um problema. As ordens de compra e venda são modeladas para entrar no fechamento da barra, mas no final da barra não é realista inserir ordens em resposta ao auxílio da TS. Eu deixo o link abaixo.
Olá Bruno. Obrigado por publicar. Este estudo de mercado está bem. Usar esses pedidos para testar os conceitos é OK. Mais especificamente, negoço futuros, portanto, entrar no final do dia ainda é possível. I & # 8217; também negociará em um período de tempo mais baixo, digamos uma barra de 5 minutos que oferece ainda mais flexibilidade. No entanto, se você estiver incomodado com o estudo, basta alterar o código para usar a próxima barra em "& # 8221 ;.
Quando adiciono a ordem para entrar no mercado, a próxima barra do sistema fica muito pior.
Olá Bruno. Eu apenas corri o estudo mudando a ordem para o & # 8220; next-bar & # 8221; e produziu o que eu chamaria de uma pequena mudança. O lucro líquido cai de US $ 146.762 para US $ 136.209. O fator de lucro cai de 2,04 para 1,97. Na minha opinião, não é um grande negócio e o RSI pode ser usado para criar os dois sistemas que entram no fechamento da barra (negociação de futuros) ou entrar na abertura da próxima barra diária (negociação de ETFs).
Oi Jeff. Existe alguma chance de ter essa estratégia no formato de código Python?
Desculpe Mike, eu não tenho isso em Python.
Você não atualizou os resultados para a mesma estratégia para 2015-2016?
Você está certo. Já faz um tempo desde a última atualização. Eu faço questão de atualizá-lo em breve.
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
O portfólio Ivy.
Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.
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Estratégia cumulativa de 2 períodos de RSI 2.
Estratégia longa apenas que desempenha muito bem em todos os índices mundiais e além em um prazo diário. Eu certamente farei muita exploração desta estratégia de reversão média muito curta, pois parece muito poderosa sem fazer nenhuma alteração nos gatilhos.
O gatilho principal é baseado em um & # 8220; acumulado RSI & # 8221; ao longo dos 2 períodos recentes, enquanto o comércio é lançado somente se o preço Fechar for superior a uma média móvel de 200 períodos.
Quando o RSI acumulado entra no território de sobrevenda, esperamos que o preço retorne à sua média, na tendência de alta. Saímos do mercado quando o CRSI ganha área de sobrecompra acima do nível 65.
Quanto ao meu teste atual: (com exatamente o mesmo código em CFDs)
CAC40: (com foto): 10 € / contratos, 1 contrato por negociação desde 1988 = + 370% /% Drawdown max = 12.7%
IBEX35: 2 € / contrato, 1 contrato por negociação desde 1994 = + 134,33% /% Drawdown max = 25,6%
SP500: 1 € / contrato, 10 contrato por comércio desde 1984 = + 95,33% /% Drawdown max = 8,08%
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Arquivos ITF ProRealTime e outros anexos:
Novo! O PRC também está no YouTube, inscreva-se no nosso canal para conteúdo exclusivo e tutoriais.
Estratégia muito interessante e fácil! Você testou isso em outros mercados do que seus exemplos?
Ainda não. Uma coisa boa a fazer seria implementar outra estratégia nessa quando o preço for baixado e mergulhar no MA200. Claro, isso funciona bem por causa do fato de reverter ao longo de um bom movimento de alta, mas adicionar outra estratégia sobre este seria excelente, a diversificação é a chave. Como eu disse nesta publicação, eu preciso trabalhar mais, você está certo, é muito interessante!
Com um período de 2, a fórmula & # 8220; CUMRSI = CUMPRIMENTO [Período] (RSI [Período] (fechar)) \ "
équivaut elle bien à.
\ "CUMRSI = RSI [2] (fechar da barreira) + RSI [2] (fechar da barreira anterior) \"?
FR / Bonjour f. favret, en effet c & est bien la même escolheu!
EN / CUMRSI no período 2 é o mesmo que o adicional dos últimos 2 valores RSI:
// exemplo do mesmo resultado.
RETORNE o resultado como \ "resultado \", CUMRSI como \ "cumrsi \"
Por que não o somatório do período de 2 dura RSI 14? De outro período?
Muitos comerciantes quantitativos acreditam que o padrão RSI & # 8217; 14 & # 8217; períodos está morto, embora para o que foi desenvolvido: identificar as áreas de sobrecompra e sobrevenda do desenvolvimento de preços ao longo do tempo. Isso não significa que a fórmula RSI seja mínima, mas ainda não é efetiva com seu valor padrão para quem foi configurado, em 1978 por M. Wilder! O RSI cumulativo não é mais do que outro indicador, toma a fórmula do RSI, cumula 2 períodos e isso é tudo. Por 2 períodos para este? porque o comportamento do preço, retorna rapidamente ao meio, não mais nada menos.
Negociação automática e desenvolvimento de estratégia quantitativa são um vasto campo de jogos, continue, brinque com o período, crie outro indicador deste ou um novo novo, se funcionar, você estava certo, se não, você ainda tem uma vida inteira para aprender matemática 🙂
Estratégia muito boa e lógica & # 8230;
Poderia ser usado, por exemplo, para receber ordens no francês & # 8220; PEA & # 8221; (Plano d & # 8217; Epargne Actions).
& # 8220; 1 contrato por negociação desde 1988 = +370% & # 8221; & # 8211; é este por ano, ou durante o período? Quanto foi o seu capital inicial?
Durante todo o período. Eu acho que o capital inicial testado foi 10k €, este é o meu valor padrão no ProBacktest.
Eu criei o criador deste TradingSystem, mas parece repintar, se hoje o criador me dá o sinal para comprar, no dia seguinte o TS não tira nada no gráfico.
Talvez porque você tela com dados EOD? Então, neste caso, você já está atrasado.
Olá a todos! Você conseguiu desenvolver uma estratégia também para o lado de baixa do mercado? Eu tentei, mas sem sucesso # 8230;
CAC 40 1988 = 1000 hoje = 4900 ou 490% em comprar e aguentar & # 8230 ;.
+ 370% com uma estratégia de: désolé je ne saisis pas bien l & # 8217; intérêt.
Nenhuma imobilização do capital. Quel est le drawdown du buy & amp; aguarde ? Je ne l & # 8217; ai pas calculé moi même, mais cela a dut être difficile en 2008 et 2012? Après golpe de estado, depois l & # 8217; em todas as informações à disposição, algumas estratégias de experiência melhoradas e outras. É o que é o caso de um programa de comparação de estratégias de intermediação e de atendimento com as aquisições e leilões, apesar de uma estratégia que faz 370% a ela sozinha e pode ser incorporada à un portefeuille mais vasto de estratégias automatizadas valable selon moi.
Esta estratégia de reversão média é simples, não é o proponente em todos.
ok pour le codage mais le choix & # 8220; indice & # 8221; n & # 8217; est pas le bon: moins de 5% / an pour le meilleur et pour l & # 8217; IBEX 1% anual com 25% de DD & # 8230; ..

estratégia rsi de 2 períodos
Eu implementei essa estratégia RSI de 2 períodos no SPY com alguma modificação leve minha. Os resultados são bastante encorajadores: & gt; 140% de retorno com Drawndown muito pequeno. O retorno pode ser muito maior se eu usar mais alavancagem, mas tenho certeza de que, em todo o processo, meu dinheiro fica positivo. Quantopian é uma ferramenta bastante poderosa. Eu não escrevi muitos códigos para implementar essa estratégia.
Uma coisa que eu não entendo é a proporção de Sharpe. Eu acho que a curva de ganho parece bastante linear e o Drawndown é bem pequeno. No entanto, o rácio de Sharpe calculado é apenas.
0,4. Alguém pode fornecer a equação exata que o Quantopian usa para calcular a razão de Sharpe? Obrigado.
Obrigado por compartilhar o algo!
Eu acho que a fraqueza desse algoritmo é que isso depende do abate do mercado de 2008 para ganhar dinheiro. Fora desse período, não é um ótimo artista. Se você o executar # 02 - & # 39; 08 ou & # 39; 09 - & # 39; 13, não é algo para se excitar. Anexado é uma execução do código nos últimos 4 anos.
Este verão, escrevemos muito sobre Sharpe. Você pode ler sobre a maneira como calculamos aqui e aqui. Uma planilha detalhada do Excel que usamos como nossa cópia master & quot; pode ser baixado aqui.
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Eu sou novinho para a Quantopian. Uso principalmente C # e Wealth-Lab. MUITO novo em Python. Alguém poderia me mostrar como fazer esse algoritmo funcionar para um portfólio de ações? Seria um longo caminho para descobrir a linguagem. Existe um fórum apenas para novos usuários fazerem perguntas ingênuas?
o que é necessário para fazer esse algo funcionar?
Eu recebo a seguinte mensagem:
8 Aviso Nome indefinido & # 39; ta & # 39;
8 Erro Exceção de tempo de execução: NameError: name & # 39; ta & # 39; não está definido.
Eu sou novo em python e programação.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou entre em contato enviando feedback.
Você enviou com sucesso um ticket de suporte.
Nossa equipe de suporte estará em contato em breve.
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R & amp; D Blog.
I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: Larry Connors (Estratégia de Negociação do RSI de 2 Períodos), Welles Wilder (O Oscilador de Momento do RSI). Fonte: (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação; (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. Greensboro: pesquisa de tendência. Conceito: O sistema de negociação de ações com base no RSI de 2 períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra recuos em um mercado em alta. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de negociação: O RSI de 2 períodos fecha abaixo de RSI_Threshold (Valor padrão: RSI_Threshold = 5). Carteira: cinco mercados de futuros de capital (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.
Variáveis ​​testadas: RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).
O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de dinâmica que compara a magnitude dos ganhos recentes com perdas recentes para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda.
RSI (Close, RSI_Look_Back) é o Índice de Força Relativa do preço de fechamento em um período de RSI_Look_Back;
Valor padrão: RSI_Look_Back = 2.
Nós usamos uma suavização exponencial.
Acima [i] = máx (Fechar [i] - Fechar [i - 1], 0);
Abaixo [i] = max (Fecha [i - 1] - Fecha [i], 0);
AvgUp [i] = (AvgUp [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + Acima [i]) / RSI_Look_Back;
AvgDown [i] = (AvgDown [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + Baixo [i]) / RSI_Look_Back;
RS [i] = AvgUp [i] / AvgDown [i];
RSI [i] = 100 - 100 / (1 + RS [i]);
O primeiro & # 8220; AvgUp & # 8221; (ou seja, AvgUp [1]) é calculado como uma média simples de & # 8220; Up & # 8221; valores durante um período de RSI_Look_Back.
O primeiro & # 8220; AvgDown & # 8221; (ou seja, AvgDown [1]) é calculado como uma média simples de & # 8220; Down & # 8221; valores durante um período de RSI_Look_Back.
MA (Close, Setup_Look_Back) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de Setup_Look_Back;
Valor padrão: Setup_Look_Back = 200;
Regra de configuração: Fechar [i] & gt; MA [i];
O RSI fecha abaixo RSI_Threshold;
Valor padrão: RSI_Threshold = 5;
Regra de filtragem: RSI [i] & lt; RSI_Threshold;
Uma compra na abertura é colocada após uma configuração / filtro de alta.
Nota: No modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra que um Setup / Filter de alta.
Valor padrão: Exit_Look_Back = 5.
Saída Longa: Uma venda na abertura é colocada se Fechar [i - 1] & gt; MA [i - 1];
Saída de perda de parada: ATR (ATR_Length) é o intervalo médio real durante um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Stop: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
Exit_Look_Back = [5, 30], etapa = 1.
Carteira = 5 Futuros Patrimoniais (DJ, MD, NK, NQ, SP)
ATR_Stop = 6 (ATR.
Faixa verdadeira média
Tabela 1 | Especificação: Estratégia de negociação.
III. Teste de sensibilidade com Comissão & amp; Deslizamento.
Variáveis ​​testadas: RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Desvio: Ronda Rodada de $ 50).
IV. Avaliação comparativa.
Nós comparamos a estratégia do caso base (parâmetros padrão) contra alternativas:
Caso # 1: RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 5 (Base Case).
Caso 2: RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 10.
Caso # 3: RSI_Threshold = 10; Exit_Look_Back = 10.
Caso # 4: RSI_Threshold = 15; Exit_Look_Back = 10.
Tabela 2 | Entradas: Tabela 1; Dimensão Fracionada Fixa: 1%; Comissão & amp; Deslizamento: Ronda Rodada de $ 50.
V. Pesquisa.
Connors, L., Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação:
A maioria dos traders usa o RSI de 14 períodos. Mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem usando o RSI de 14 períodos. No entanto, quando você encurta o período do RSI (o que significa que você vai muito mais baixo que o período de 14), você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e nós construímos muitos métodos de negociação que incorporam o RSI de 2 períodos. Quanto menor o RSI, maior o desempenho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram maiores do que os estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc.
VI. Avaliação: Índice de Força Relativa (RSI) Modelo | Estratégia de Negociação.
VII. Resumo.
(i) A estratégia de negociação baseada no Índice de Força Relativa de 2 Bares apresenta um desempenho inferior aos modelos de momentum alternativos; (ii) Os parâmetros preferidos são: 5 ≤ RSI_Threshold ≤ 13; 8 ≤ Exit_Look_Back ≤ 13 (Figura 1-2).
CFTC REGRA 4.41: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM DETERMINADAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: RENÚNCIA NECESSÁRIA DO GOVERNO DOS EUA | CFTC REGRA 4.41.
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Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.
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Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.
Testando a estratégia de negociação do RSI 2.
Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.
O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:
O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de trades = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Pontos totais feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de trades = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Pontos totais feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• Drawdown máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados dos testes ficaram bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de negociações = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Pontos totais feitos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• Drawdown máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:
A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.
O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:
• Número de trades = 50.
• Número de Vencedores = 88%
• Total de pontos feitos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:
• Número de trades = 127.
• Número de Vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• Drawdown máximo = -7,25%
Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016, consegui os seguintes resultados:
• Número de trades = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Total de pontos feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• Drawdown máximo = -19,38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.
De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.
Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.
Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis ​​saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."
Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:
O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:
• Nº de negócios = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• Drawdown máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!
No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.
Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.
Também é importante considerar que esta estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.
Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.
Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).
A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.
Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.
Obrigado pela leitura. Você pode gostar:
- Como vencer Wall Street: 30 + estratégias de negociação para ações.
Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.
Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.
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14 opiniões.
21 de janeiro de 2016.
Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.
22 de janeiro de 2016.
Concordou, pode ser interessante ver como vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.
24 de janeiro de 2016.
Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:
SetPositionSize (1, spsShares)
Além disso, você precisa deste?
25 de janeiro de 2016.
Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.
PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.
26 de janeiro de 2016.
melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.
26 de janeiro de 2016.
Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?
25 de janeiro de 2017.
A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o aumento de capital, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.
25 de janeiro de 2017.
Sim, esse é um bom ponto. Eu estava querendo atualizar este artigo.
25 de janeiro de 2017.
Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?
25 de janeiro de 2017.
25 de janeiro de 2017.
Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.
26 de janeiro de 2017.
O universo das ações está completo ou existe viés de sobrevivência nos resultados?
Não me lembro agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques retirados da lista. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.
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Pesquisa.
JB Marwood.
Tradutor independente, analista e escritor.
JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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